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不正取引で1500億円損したトレーダー逮捕【損失額歴代何位?】 [FX小ネタ]

 【ウィーン=藤田剛】スイス金融大手UBSは15日、投資銀行部門のトレーダー1人が無許可の不正取引を行い、20億ドル(約1530億円)規模の損失が発生したと発表した。この結果、2011年7~9月期決算は赤字に転落する可能性があるという。取引の詳細については「まだ調査の最中」として明らかにしていない。ただ、「顧客の資金は影響を受けなかった」と説明しており、損失は自己資金での取引で発生したもようだ。

 ロンドン警察は15日、31歳の銀行員をロンドン市内で逮捕した。「自らのポジションを不正に利用した容疑」が理由で、現在も勾留中という。

 UBSは08年の金融危機で経営が大幅に悪化したが、その後は回復。11年4~6月期は10億1500万スイスフラン(約900億円)の純利益を計上していた。しかし、欧州の財政問題などで収益が頭打ちとなったため、3500人の人員を削減して年20億スイスフランのコストを圧縮する計画を立てていた。7~9月期決算が赤字に転落した場合、今後人員削減の規模を積み増す可能性もある。

 大手銀行の不正取引としては、1995年に英ベアリングス銀行のシンガポール法人のトレーダーが8億ポンド(約1000億円)以上の損失を出し、同行を破綻させた事件が有名。最近では08年、仏銀行大手のソシエテ・ジェネラルがトレーダーの不正取引で49億ユーロ(約5200億円)の損失を出した。(日本経済新聞より引用)

スゴッ!本当に凄いですね1500億って・・・1/1000でいいから下さいっていう感じです。まぁ損失はいらないですけど。

以前に(私は45分で200億円の損失を出してクビになったことがある( ー`дー´ )キリッ)という記事で取り上げたのですが、意外とトレーダーとして巨額の損失を出している方は多いような感じがしました。そこで過去にあった巨額の損失を調べて歴代損失額ランキング(ゆきママ調べ)を作ってみることに。

第3位 40億ドル(3080億円)(Long-Term Capital Management社 1998年) 理由:ロシアの債務不履行による巨額損失

第2位 66億ドル(5082億円)(Amaranth Advisors LLC社 2006年) 理由:天然ガスの過剰投資失敗

そして栄えある(?)第1位48億2000万ユーロ(5109億円)(Societe Generale社 2008年) 理由:同銀行のディーラーJerome Kerviel氏による株価指数先物の不正取引による巨額損失

ォォオオー!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ オオォォー!! 調べたところこの記事にもあったソシエテ・ジェネラルが歴代1位っぽいです。まぁなんていうか景気がいいですね・・・5109億って∑(゚д゚lll) とりあえず歴代損失額1位と思われるソシエテ・ジェネラルの巨額損失がどういう流れで発生したのかを調べてみたところ概要はこんな感じでした。

よくわかる!ソシエテ・ジェネラル巨額損失物語
Jerome Kerviel氏は2000年からソシエテ・ジェネラルに勤務。2005年から欧州の代表的な株価指数で裁定取引を行うトレーダーになりました。

※裁定取引とは:金利差や価格差を利用して売買し利鞘(りざや)を稼ぐ取引のこと。簡単な例を挙げると、金利差などを利用したりするものですね。金利の低い国でお金を借り、金利の高い国でお金を貸すだけで儲かります。あるいは現物取引と先物取引を利用した取引なども挙げられます。

例えば金の現物価格が10,000円、3ヶ月先の先物価格が12,000円だったとします。 裁定取引では安いほうを買い(ロング)し、高いほうを売る(ショート)するので、この場合は現物(ロング)、先物(ショート)というポジションになる。

ケース① 3ヵ月後に金が値上がりし、価格が14,000円になった場合
現物:10,000円で買う(新規)⇒14,000円で売る(決済)=+4,000円(`・ω・´)シャキーン
先物:12,000円で売る(新規)⇒14,000円で買う(決済)=-2,000円(´・ω・`)ショボーン
合計すると+2,000円の利益となる。

ケース② 3ヵ月後に金が値下がりし、価格が6,000円になった場合
現物:10,000円で買う(新規)⇒6,000円で売る(決済)=-4,000円(´・ω・`)ショボーン
先物:12,000円で売る(新規)⇒6,000円で買う(決済)=+6,000円(`・ω・´)シャキーン
合計すると+2,000円の利益となる。

というようにどちらに転んでも、ほぼノーリスクで利鞘を稼ぐことができるのが裁定取引です。もちろんこんな簡単に都合のいい同一商品が見つかるわけではなく、現実的には似たような物(似たような値動きをするもの)を使って取引をすることになります。)

この裁定取引が彼の本来の仕事でした。ところがこのトレーダーは、裁定取引を行わずに上昇(下落)を期待した単なる(賭け)トレードをしていました。当然のことながら、社内でリスク・コントロールが行われ監視されているため、このような事は本来起こりえないはずなのですが、このトレーダーは架空の取引を捏造したり、他社からのメールを偽装したりするなどして監視の目を掻い潜りトレードを続けていました。

このようなトレーディングを始めたのは2005年末からでしたが、その多くは良好で2007年12月31日付のポジションの評価益は+14億ユーロに上っていたそうです。しかしそこに大きな落とし穴が・・・この14億ユーロという巨額の利益は、彼の持つことができるポジションからは考えられない金額の利益にまで膨れ上がってしまったといいます。好調すぎるが故に正直に申告できなくなった彼は自分の年末の評価益を+5500万ユーロと敢えて過少申告しました。

そして2008年1月18日についに発覚します。本来彼が持つことを許されていたポジションは、せいぜい数十万ユーロだったのですが、その時彼が持っていたポジションはなんと約500億ユーロ分(5兆3000億円分)!ほぼ全て買いポジションだったということですから驚きます。ちょ・・・ここでもハイレバレッジ・・・なんかもうね・・・。(ちなみに2008年は当初から株価等が下落していましたが、近くリバウンドするだろうと考えていた彼は買うことにしたようです。)

さて、隠された大量の先物買いポジションを発見したソシエテ・ジェネラルですが、「これらのポジションを早急に全て売却する」という決断を下しました。売却が行われたのが2008年1月21日から23日。運の悪いことに、1月21日はアジア株の破綻に始まり、欧州株式は米同時多発テロ以来の大暴落を記録した日でもあります。おかげで発覚時(18日)には損失額が15億ユーロ程度だったのですが、全てを売り終えた頃(23日)には48億2000万ユーロと巨額の損失になっていました・・・<了>


というわけで長文になりましたが如何だったでしょうか?何もこんなことをしなくても・・・と思うのですが、やってしまうのはやはり人間の性なんでしょうか。ちなみにこのJerome Kerviel氏はなかなかのイケメンでした(∀`*ゞ) 興味のある方は当時のニュース動画を用意したので見てみてくださいw↓




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